معامله در بازارهای مالی نیازمند داشتن دیدی عمیق نسبت به بازار، شرایط سیاسی، اقتصادی Ùˆ تسلط بر ابزارهای تØلیل است؛ اما سؤال مهم این است Ú©Ù‡ معاملات الگوریتمی Ú†Ù‡ Ú©Ù…Ú©ÛŒ در این راستا به شما خواهد کرد؟
آیا معاملات الگوریتمی یا همان الگو تریدینگ، یک Øیله است یا مواردی Ú©Ù‡ درباره آن Ú¯Ùته می‌شود Øقیقت دارد؟
84% معاملات در NYSE (New York Stock Exchange) Ùˆ 60% معاملات LSE Ùˆ 40% معاملات NSE با استÙاده از الگوتریدینگ انجام می‌شود Ùˆ به نظر می‌رسد دیر یا زود این آمارها در تمام بازارهای مالی جهان رشد قابل‌توجهی بکند. لینک منبع خبر
معاملات الگوریتمی چیست؟
Ùرض کنیم شما یک استراتژی معاملاتی دارید Ú©Ù‡ با انجام بندهای آن استراتژی می‌توانید در بازار معامله کنید. استراتژی به شما می‌گوید کجا خرید کنید، کجا بÙروشید Ùˆ کجا سود خود را ØÙظ کنید یا با زیان خارج شوید.
برای انجام این کار باید پشت کامپیوتر خود بنشینید Ùˆ بازار را رصد کنید Ùˆ با گرÙتن سیگنال خرید یا Ùروش به معامله وارد شوید Ùˆ با رسیدن به اهدا٠معاملاتی خود Ùˆ یا رسیدن قیمت به Øد زیان، معامله خود را ببندید Ùˆ این پروسه را مجدداً انجام دهید.
اجازه بدهید Ù…Ùروضات زیر را باهم انجام‌شده Ùˆ درست تلقی کنیم:
1. شما به مهارت تکنیکال Ùˆ طراØÛŒ استراتژی معاملاتی کاملاً مسلط هستید.
2. شما استراتژی خود را در گذشته بازار به‌دقت بررسی کردید و از کارکرد خوب آن درگذشته مطمئن هستید.
3. پس به نظر می‌رسد Ú©Ù‡ تا زمانی Ú©Ù‡ به استراتژی معاملاتی خود با تمام جزییات پایبند بمانید، همه‌چیز به‌خوبی پیش برود. این جمله به این معنی است Ú©Ù‡ اØساسی عمل نکنید، تخمین نزنید، Øد زیان‌ها Ùˆ Øد سودهای خود را بدون دلیل تغییر ندهید.
4. تازه بعد از انجام همه مراØÙ„ بالا هنوز کار تمام نشده است. پارامترهای زیادی هنوز هستند Ú©Ù‡ باید بررسی کنید تا بتوانید به‌صورت مستمر در بازار سود ده باشید.
به‌عنوان مثلاً شما باید همیشه Ùˆ در بازه‌های زمانی مشخص استراتژی خود را در بازار بک تست (Ù†Øوه گرÙتن بک تست در آموزش برنامه نویسی mql5) بگیرید Ùˆ مطمئن شوید تغییرات ناگهانی بازار مشکلی برای استراتژی معاملاتی شما به وجود نمی‌آورد. یا مثلاً باید بدانید Ú©Ù‡ داشتن یک استراتژی واØد برای بازارها Ùˆ Ù…Øصول‌های مختل٠کاری بسیار پر ریسک است Ùˆ شما باید بتوانید استراتژی‌های مختلÙÛŒ داشته باشید تا در شرایط مختل٠بازار بتوانید سود کسب کنید. همچنین شما باید به‌صورت مستمر بازار را رصد کنید تا بتوانید برای استراتژی‌های خود، Ù…Øصول‌های مناسبی را پیدا کنید.
اما همه ما میدانیم مغز انسان طوری طراØی‌شده Ú©Ù‡ همیشه از ما در برابر خطرات Ù…ØاÙظت می‌کند. یکی از این خطرات، خستگی ناشی از کار تکراری است. وقتی کار دقیقی را به‌صورت مستمر Ùˆ طولانی انجام می‌دهیم مغز دچار خطا می‌شود Ùˆ این خطا هشداری است برای ما تا استراØت کنیم. وقتی در اثر کار مداوم Ùˆ تکراری خسته می‌شویم، پارامترهای تصمیم‌گیری را Ú©Ù… می‌کنیم تا بتوانیم سریع‌تر Ùˆ Ú©Ù… خطاتر این کارها را انجام دهیم؛ Ùˆ همین مورد باعث زیان ما در بازار مالی می‌شود چون پارامترهایی Ú©Ù‡ Øذ٠کردیم در تصمیم‌گیری ما مهم بوده‌اند.
از شما سؤالی دارم:
چه می‌شد اگر می‌توانستیم شخص مورد اعتمادی را پیدا کنیم که بتوان تمام کارهای بالا را به او سپرد؟
به این صورت Ú©Ù‡ تنها کار ما تمرکز بر استراتژی بود Ùˆ کار او پیدا کردن بازار مناسب، بک تست، مدیریت ریسک Ùˆ سرمایه، Øتی روانشناسی معامله‌گری باشد Ùˆ او با درصد خطای نزدیک به 0 تمام این کارها را به‌صورت مرتب Ùˆ دقیق انجام دهد.
اجازه بدهید این شخص را به شما معرÙÛŒ کنم: معاملات الگوریتمی!
شما باید استراتژی معاملاتی خود را به زبان قابل‌Ùهم برای کامپیوتر درآورید Ùˆ بقیه کارها را به او بسپارید. کامپیوتر با سرعتی هزاران برابر شما بازارها Ùˆ Ù…Øصول‌ها را رصد می‌کند Ùˆ Ùرصت‌های معاملاتی را به شما می‌گوید Ùˆ اگر به او اجازه داده باشید، خودش هم برای شما معامله می‌کند!
مزایای معاملات الگوریتمی:
عواط٠و اØساسات انسانی =0
کامپیوترها اØساسات ندارند (Øداقل Ùعلاً!) Ùˆ ما می‌توانیم از این مورد به‌عنوان برتری استÙاده کنیم. در معاملات دستی این مورد سمی بسیار کشنده برای معامله گران آماتور است.
ترس، طمع، خشم، معامله بیش‌ازØد Ùˆ ... مواردی هستند Ú©Ù‡ ما را از تصمیم‌گیری درست در معامله‌گری بازمی‌دارد. کامپیوترها تصمیم‌های خود را بر اساس عوامل خارج از دستورهایی Ú©Ù‡ به او داده‌شده نمی‌گیرد. وقتی اØساسات را از دایره تصمیم‌های خود در معامله‌گری Øذ٠کنید، چندین گام از بقیه معامله گران سنتی جلوتر خواهید بود.
دقت و سرعت = 100
میزان خطای انسانی در کامپیوترها صÙر درصد است همچنین سرعت انجام عملیات Ùˆ تØلیل‌ها نیز هزاران برابر بیشتر از انسان است. آیا تابه‌Øال برای شما اتÙاق Ù†ÛŒÙتاده Ú©Ù‡ معامله را اشتباه باز کنید، در قرار دادن Øد زیان Ùˆ یا Øد سود اشتباه کنید Ùˆ یا Øجم اشتباهی را انتخاب کنید؟
Øتماً برای همه شما Ùˆ من اتÙاق اÙتاده است ولی درصورتی‌که دستورهای دقیق را به کامپیوتر بدهیم، کامپیوتر با دقت 100 درصد آن‌ها را اجرا می‌کند.
شاید در بهترین Øالت انسان بتواند یک سÙارش معامله را بعد از تØلیل، در 10 یا 15 ثانیه در بازار قرار دهد درØالی‌که 10 ثانیه برای کامپیوتر چندین قرن به‌Øساب می‌آید.
قابلیت مقیاس‌پذیری
شما به‌راØتی می‌توانید یک استراتژی را به‌سرعت بر روی تمام Ù…Øصول‌های بازار Ùˆ یا چندین Ù…Øصول مختل٠بررسی کنید Ùˆ از نتیجه آن مطلع شوید.
قابلیت بهینه‌سازی
هر استراتژی معاملاتی دارای پارامترهای ورودی است Ú©Ù‡ توسط معامله‌گر تنظیم می‌شوند. سؤال مهم اینجا است Ú©Ù‡ مقدار این پارامترها چقدر باید باشند تا بهترین جواب را برای معامله‌گر به دنبال داشته باشند؟ (البته تعری٠بهترین جواب، خود مسئله مهمی است Ú©Ù‡ باید در مورد آن با دقت بØØ« شود در اینجا Ùرض ما از بهترین جواب، کمترین میزان ریسک واردشده به سرمایه Ùˆ درعین‌Øال بیشترین میزان سود است)
مقادیر پارامترهای ورودی برای هر Ù…Øصول Ùˆ هر بازار عدد متÙاوتی است Ùˆ پیدا کردن آن به‌صورت دستی، کاری غیرممکن است چون در ساده‌ترین استراتژی‌های معاملاتی مقدار Øالاتی Ú©Ù‡ باید از بین آن‌ها انتخاب کنیم، به چند ده هزار Øالت می‌رسد.
واقعیاتی در مورد الگو تریدینگ:
• واقعیت این است Ú©Ù‡ شما باید پا را از Ù…Øدوده راØتی خود Ùراتر بگذارید Ùˆ دانش جدیدی را بیاموزید. این دانش، آموختن یکی از زبانه‌ای برنامه‌نویسی معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی مانند mqlØŒ python Ùˆ یا R است Ùˆ وقتی‌که یاد گرÙتید باید بتوانید استراتژی معاملاتی خود را با دقت بسیار پیاده‌سازی کنید. کد نویسی بی‌دقت بسیار می‌تواند برای نتیجه‌ای Ú©Ù‡ می‌خواهید از معاملات الگوریتمی خود بگیرید، خطرناک باشد.
• سخت‌اÙزار مناسب Ùˆ ایرادهای ÙÙ†ÛŒ
برای استÙاده از الگو تریدینگ باید سخت‌اÙزار قوی داشته باشید ضمن اینکه باید این نکته را هم بدانید Ú©Ù‡ ایرادهای ÙÙ†ÛŒ مانند خرابی سخت‌اÙزار، قطعی اینترنت Ùˆ یا قطعی برق می‌تواند بر کار شما تأثیر بگذارد. البته به نظر من این موارد در مقابل مزایایی Ú©Ù‡ از الگو تریدینگ به دست می‌آورید بسیار ناچیز هستند.
• خطا در داده‌های ورودی
وقتی می‌خواهید از استراتژی معاملاتی خود در گذشته تست بگیرید، باید از Ú©ÛŒÙیت داده‌های قیمتی گذشته مطلع شوید Ùˆ این داده‌ها باید باکیÙیت بسیار بالایی باشند تا بتوانید به نتیجه‌ای Ú©Ù‡ از بک تست خود می‌گیرید، اطمینان کنید.
سخن آخر
پیشرÙت تکنولوژی باعث تغییر در تمام جنبه‌های زندگی بشر شده است. بازارهای مالی هم از این تغییرات مستثنا نیستند. استÙاده از معاملات الگوریتمی با سرعت بسیار زیادی در Øال رشد هستند. با اÙزایش قدرت Ù…Øاسباتی کامپیوترها، کامپیوتر به ابزاری اصلی برای معامله‌گران Ùˆ شرکت‌های سرمایه‌گذاری تبدیل‌شده است.
کامپیوترها می‌توانند با سرعت بسیار بالایی اطلاعات را جمع‌آوری کنند Ùˆ با توجه به آن‌ها وارد معامله شوند. نیازی نیست قدرت Ù…Øاسباتی Ùˆ دقت کامپیوتر را با انسان مقایسه کنیم، چون جواب آن ÙˆØ§Ø¶Ø Ø§Ø³Øª.
در بازارهای پیشرÙته دنیا، مارکت¬میکر¬ها، بانک‌ها Ùˆ صندوق‌های سرمایه‌گذاری Ú©Ù‡ بازیگران اصلی Ù…Øسوب می¬شوند، از کامپیوتر برای تØلیل Ùˆ معاملات خود استÙاده می‌کنند.
معامله‌گران، با استÙاده از کامپیوترها، می‌توانند تØلیل‌های پیچیده‌تری انجام دهند Ùˆ بسیار سریع وارد موقعیت معاملاتی شده یا از آن خارج شوند.
در شکل زیر، رشد معاملات الگوریتمی را از سال 2003 تا 2012 مشاهده می‌کنید.
این سرعت رشد بسیار قابل‌توجه بوده و این عدد در سال 2015 به عدد 93% رسیده است (منبع: کتاب تکنولوژی معاملات الگوریتمی، نوشته سید امید موسوی)
تغیر تکنولوژی باعث تغییر مشاغل در دنیا می‌شود Ùˆ این مسئله کار را برای صاØبان مشاغل بسیار سخت کرده است؛ چون این امکان وجود دارد Ú©Ù‡ در زمان بسیار کوتاهی Ú©Ù„ کسب¬وکار ورشکسته شود.
تا همین چهار سال پیش، در تهران در هر Ù…Øله‌ای چندین آژانس مساÙربری شهری وجود داشت. با ورود اسنپ Ùˆ استقبال عمومی مردم از آن، صاØبان این کسب‌وکار به‌سرعت ورشکسته شدند.
همین موضوع در بازارهای مالی هم اتÙاق خواهد اÙتاد. به دلیل Øجم بالای اطلاعات در دنیای مالی Ùˆ تعداد زیاد متغیرهای تØلیلگری، کامپیوترها بسیار بهتر Ùˆ کاراتر از انسان قادر به معامله خواهند بود. پس معامله‌گران سنتی Ú©Ù‡ پیش¬تر می‌توانستند در بازارهای مالی سود خوبی کسب کنند، دیگر نمی¬توانند با ابرکامپیوترها Ùˆ معامله‌گران الگوریتمی رقابت کنند.
یک مسئله بدیهی در بازار وجود دارد و آن این است که وقتی در اثر انجام معامله‌ای زیان می‌کنید، طر٠مقابلتان سود می‌کند و برعکس.
در گذشته، به¬طورمعمول طر٠مقابلتان انسانی شبیه خودتان بود با توانایی‌های به نسبت مشابه Ú©Ù‡ شکست دادن او برای یک معامله‌گر ØرÙه‌ای کار خیلی سختی نبود.
باگذشت زمان، کم‌کم رقیبتان کامپیوتر است، با توانایی هزاران برابر شما!
شاید بگویید Ú©Ù‡ هنوز کامپیوتری ساخته نشده Ú©Ù‡ بتواند مثل انسان Ùکر کند. مواÙقم؛ ولی در اینجا مسئله مهم تØلیل مقدار زیادی اطلاعات Ùˆ انتخاب بهترین نتیجه از بین میلیون‌ها راه ممکن است. در این مورد هم کامپیوترها بسیار بهتر، سریع‌تر Ùˆ Ú©Ù… خطاتر عمل می‌کنند.
آموزش mql5